(3)   Institute dürfen die Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko für Schuldverschreibungen, bei denen entsprechend der Behandlung nach Artikel 129 Absätze 4, 5 und 6 ein Risikogewicht von 10 % angesetzt werden kann, als die Hälfte der anzuwendenden Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko für die zweite Kategorie in Tabelle 1 berechnen.Kauf- und Verkaufspositionen in Vermögenswerten, für die eine Bonitätsbeurteilung durch eine benannte ECAI nicht verfügbar ist und die sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllen:Sie werden von dem betreffenden Institut als ausreichend liquide angesehen;ihre Anlagequalität ist nach institutseigener Einschätzung zumindest der Anlagequalität der in Tabelle 1 Zeile 2 genannten Vermögenswerte gleichwertig;sie werden zumindest an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat oder an der Börse eines Drittlandes gehandelt, vorausgesetzt, diese Börse wird von den zuständigen Behörden des entsprechenden Mitgliedstaats anerkannt;Kauf- und Verkaufspositionen in Vermögenswerten, die von den Instituten vorbehaltlich der Eigenmittelanforderungen im Sinne dieser Verordnung begeben wurden und die von den betreffenden Instituten als ausreichend liquide angesehen werden und deren Anlagequalität nach institutseigener Einschätzung zumindest der Anlagequalität der in Tabelle 1 Zeile 2 genannten Vermögenswerte gleichwertig ist;von Instituten begebene Wertpapiere, deren Kreditqualität als gleichwertig oder höher als diejenige angesehen wird, der nach dem Standardansatz für Kreditrisiken für Risikopositionen eines Instituts eine Bonitätsstufe von 2 zugeordnet wird, und die aufsichtlichen und rechtlichen Vorschriften unterliegen, die denen dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU vergleichbar sind.Institute, die von der Möglichkeit nach Buchstabe a oder b Gebrauch machen, verfügen über eine dokumentierte Methodik zur Bewertung, ob Vermögenswerte die unter diesen Buchstaben erläuterten Anforderungen erfüllen, und geben diese Methodik den zuständigen Behörden an. (1)   Ausgehend von den Ergebnissen des Berichts nach Absatz 3 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31.

Das Institut überprüft den Umfang dieser wesentlichen Verschlechterung regelmäßig im Lichte vertragsbedingt relevanter Aspekte und teilt den zuständigen Behörden die Ergebnisse seiner Überprüfungen mit.

Zu diesem Zweck sind Risikopositionsobergrenzen in einer Weise mit dem Risikomessmodell des Instituts verknüpft, die im Zeitablauf konsistent ist und für Händler, Kreditabteilung und die Geschäftsleitung gut nachvollziehbar ist;ein Institut stellt sicher, dass sein Risikomanagement-System gut dokumentiert ist. Deshalb sollte für die Liquiditätsdeckungsanforderung ein Beobachtungszeitraum angesetzt werden. (2)   Das Institut weist den zuständigen Behörden gegenüber nach, dass es über Systeme verfügt, mit denen etwaige, durch den Einsatz von Garantien und Kreditderivaten bedingte Risikokonzentrationen gesteuert werden können. nachrangigen Darlehens einen höheren Rang erhalten,die Instrumente oder nachrangigen Darlehen haben eine Ursprungslaufzeit von mindestens fünf Jahren,die für die Instrumente oder nachrangigen Darlehen geltenden Bestimmungen enthalten für das Institut keinen Anreiz zur Tilgung bzw. Dezember 2017 oder bis zum Inkrafttreten von Änderungen gemäß den Absätzen 2 oder 3, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Die Sechsmonatsfrist gilt als Frist für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Sinne der genannten Verordnung. Zum Zeitpunkt der Ausgabe derartiger Wandelinstrumente des zusätzlichen Kernkapitals müssen alle erforderlichen Bewilligungen vorliegen. Ein förmliches Verfahren sorgt dafür, dass die Geschäftsleitung die Grenzen des Modells und die diesem zugrunde liegenden Annahmen kennt und über die möglichen Auswirkungen dieser Grenzen und Annahmen auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse auf dem Laufenden ist. (1)   Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse. Es wird erwartet, dass Institute, deren Aktien zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, die für sie geltenden Eigenmittelanforderungen hinsichtlich der Kernbestandteile der Eigenmittel ausschließlich durch diese Aktien, die strengen Kriterien für die Kerninstrumente der Eigenmittel genügen müssen, und die offengelegten Rücklagen des Instituts decken. (1)   Nimmt ein Institut keine Berechnung der Eigenmittelanforderung für das CVA-Risiko für seine Gegenparteien nach Artikel 383 vor, so berechnet es eine Portfolio- Eigenmittelan-forderung für das CVA-Risiko für jede Gegenpartei anhand der folgenden Formel und berücksichtigt dabei die gemäß Artikel 386 anerkennungsfähigen CVA-Sicherungsgeschäfte:Die Gegenpartei ‚i‘ wird auf der Basis einer externen Bonitätsbeurteilung durch eine benannte ECAI einer der sechs Gewichtungen wordnet ein Institut, das den Ansatz nach Titel II Kapitel 3 verwendet, die interne Beurteilung der Gegenpartei einer externen Bonitätsbeurteilung zu,weist ein Institut, das den Ansatz nach Titel II Kapitel 2 verwendet, dieser Gegenpartei wdem Gesamtwert der (über alle Netting-Sätze hinweg addierten) mit Gegenparteiausfallrisiko behafteten Positionen gegenüber der Gegenpartei i unter Berücksichtigung der Auswirkung gestellter Sicherheiten im Einklang mit den für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Gegenparteiausfallrisiko dieser Gegenpartei jeweils maßgebenden Methode nach Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6.

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